数字货币套利靠谱吗？数字货币套利模式与策略

数字货币套利靠谱吗？2020年真正的牛市还没有到来，熊市何时结束还充满了未知，但熊市是洗去摇摆者，实现弯道超车的好时机。那么目前散户可以用什么策略成功跨越牛熊呢？

1。坚持到底HODL外联网上的一些用户缩写了"坚持住亲爱的生活"作为HODL，以显示他们不屈服于暴跌并继续持有比特币的决心。不管市场有多糟糕一些投资者还认为，牛市一定会到来，然后你将有机会通过HODL持有硬币获得回报。

2。长期定投

定投是从基金市场流行起来的一种傻瓜式理财方式，没有什么技术层面。与死钱不同，定投最大的好处是它不会'；我不必在乎时间。它可以分担牛熊波动的成本和风险，获得最大的收益。。定投考验的是选择币种的能力和耐心。看看你有没有'；不要有长期持有定投的心态，可以'；忍受不了漫长的熊市，但也有可能越买越亏，一路下跌，能退出就退出'；不要接电话。所以开始定投一定要坚定。

3。现货搬砖套利

一般来说，搬砖是指当同一种货币在不同平台的价差达到一定量时，可以在A平台低价买入，在B平台高价卖出，当出现套利机会时，程序会在几乎不到一秒的时间内在A平台和B平台上操作，实现搬砖套利。。但是需要考虑搬砖的双边手续费，网络拥堵，取钱慢导致的差价消失。

4。统计量化套利

在牛市中，投机资金的收益率非常高，散户不会注意到年化收益率只有30%的量化交易。但是现在进入熊市这么久，资产所剩无几，大家'；的收益预期一落千丈，30%的年化收益率突然变得非常引人注目。量化交易就是用客观的数学模型代替人工的主观判断，大大降低了投资者的影响'；的情绪波动。避免在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。

一般人工套利存在很多不确定性，比如耗时长、准确率低、价格变化快等。而我们通过量化模型抓住套利机会，制定套利交易策略。并且通过程序化的算法自动向交易所下单，就可以高效稳定的获得收益，这也是无数人着迷于量化套利的原因。

量化策略是否都适用于数字货币市场？目前没有。

鉴于这个市场的特殊性，这里介绍两种成熟的套利策略：

4.1期现套利

统计套利是一种从过去的数据中找出规律，然后形成策略的套利，包括基差套利。，币圈适用于现期套利和跨期套利的引入。

现货套利

套利是通过期货和现货的价差进行的，属于低风险套利。一旦基差(现货和期货价差)与持有成本偏离较大，就有了套利的机会。其中，期货价格高于现货价格，超过合约交割的各种成本。

假设一种货币的现货价格是0.02BTC，期货价格比现货价格高0.03BTC，那么我们可以买一个现货。同时做空1期货，投资共0.05BTC，直到某一天，期货和现货价格都有上涨，价格为0.04BTC，那么0.02BTC买入的现货赚了0.02BTC，0.03BTC做空的期货亏了0.01BTC。如果忽略手续费，收益为0.02BTC-0.01BTC=0.01BTC，相对于0.05BTC的投入，收益为20%，当然空仓的风险也要考虑，所以可以考虑选择一个合约交易所，对投资组合中的所有产品和所有仓都有风险控制系统。不容易爆炸。

如果期货价格低于现货价格，根据理论，做多期货，然后融币做空现货，但一般这种概率很小，可以看下面这种情况：

季度合同基础=季度合同价格-现货价格。如上图，从2018年12月15日到2018年12月31日，基差一直在-1到-4左右徘徊。此后持续下滑。，最低在2019年1月3日达到-11.6。然后开始反弹。如果相信基差的均值回归特性，当基差明显低于均值时(意味着期货价格因供求关系或其他关系而被压低)，买入更多期货，卖出现货。当基差回到平均水平时，平仓合约，回购现货。

4.2跨期套利

在同一期货交易所内，利用同一产品不同交割期的期货合约之间的价差，同时买入和卖出同一产品的不同期货合约进行套利。

和季度合约一样，价格会随着现货波动。如果周合约价格与季度合约的基差超过历史平均水平，比如上图，2019年1月3日下周合约与季度合约的基差达到10.7，远超平均水平，此时可以做多季度合约。做空周合约，当基差回到平均区间时，反转两个合约头寸，实现盈利。

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